Risikoanalyse

Dieses Buch bietet eine anwendungsorientierte Darstellung mathematischer Methoden der Risikomodellierung und -analyse. Ein besonderes Anliegen ist ein übergreifender Ansatz, in dem finanz- und versicherungsmathematische Aspekte gemeinsam behandelt werden, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her.


- Einführung

- Modellierung von Risiken

- Risikokennzahlen und deren Anwendung

- Risikoentlastungsstrategien

- Abhängigkeitsmodellierung

- Auswahl und Überprüfung von Modellen

- Simulationsmethoden


Studierende der Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftswissenschaften und des Wirtschaftsingenieurwesens im Bachelor- und Master-Studium, Praktiker in Banken, Versicherungen, Wirtschaftsunternehmen, Beratungsfirmen


Prof. Dr. Claudia Cottin ist Aktuarin (DAV). Sie lehrt am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik der FH Bielefeld.

Prof. Dr. Sebastian Döhler lehrt am Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften der Hochschule Darmstadt.