O cálculo do risco em projetos de investimento

Conheça nesta obra o processo de cálculo do risco baseado em probabilidades.

Os conceitos de variância, covariância, correlação e desvio-padrão são elementos-chave para o entendimento do risco nos projetos de investimentos. Faz-se igualmente referência à simulação Monte Carlo.

O capítulo 6 é reservado para outros critérios alternativos, nomeadamente, o período de recuperação (payback), a análise de sensibilidade, a taxa de atualização ajustada pelo risco e os fluxos equivalentes certos.

É apresentada uma série de exemplos, com a respetiva resolução.

A obra contém ainda figuras, gráficos e mais de 30 quadros.

Estrutura da obra:

- Noção de risco

- Apresentação de um caso adaptado de Securato, 1993

- Situação de independência

- Situação de total dependência

- Situação de alguma dependência

- Comparação das situações

- Modelo desenvolvido por Hiller

- Extensão da fórmula de cálculo do desvio-padrão (risco) para N períodos

- Cálculo da probabilidade de ocorrência

- A utilização da simulação Monte Carlo.

- Outros critérios de cálculo do risco

- Período de recuperação (payback)

- Análise de sensibilidade

- Taxa de atualização ajustada pelo risco

- Fluxos equivalentes certos

- Conclusão