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Beschreibung des Verlags

Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme,  die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus, und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.

Die Autoren
Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für TechnologieProf. Dr. Ulrich Rieder, Institut für Optimierung und Operations Research, Universität Ulm

GENRE
Wissenschaft und Natur
ERSCHIENEN
2017
21. Februar
SPRACHE
DE
Deutsch
UMFANG
252
Seiten
VERLAG
Springer Berlin Heidelberg
GRÖSSE
5,8
 MB

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