経済時系列の統計-その数理的基‪礎‬

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複雑に変動する株価,為替レート,金利などを確率過程の実現値と考え,整合する時系列モデルを立てることによって経済動向を予測する経済時系列解析.非線形モデル,ポートフォリオ理論,オプション理論などを基礎から説き起こし,応用例まで紹介する.また,近年注目されている長期記憶,共和分の各々について丁寧に解説する.