計算統計 II-マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周‪辺‬

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マルコフ連鎖モンテカルロ法は,近年の計算統計学で最大の話題のひとつであり,統計科学のさまざまな分野で用いられる必須の道具となっている.マルコフ連鎖モンテカルロ法および逐次モンテカルロ法の周辺について基本を解説し,さらにベイズ推定,経済時系列解析,金融,空間統計,ロボティクスなど具体的な応用について述べる.