FXシステムトレードのための統計‪学‬

システムトレードをするうえでもっとも重要なのは、 “システム(ストラテジー)をどう評価するか” そして、そこから“勝てるシステムはどれか”をきちんと判断できることだ。 それは自分で開発する場合も、すでにあるものを選択する場合も同じで、何らかの客観的な基準がないと、どんなシステムにも正しい評価をくだすことはできない。 その客観的な基準のひとつとなるのが「統計」だ。

「統計」を基準にすることの有意性と、基本的な統計ツールを使って客観的にシステムを評価する方法をお伝えする。 あなたのシステム評価に統計を取り入れて、トレードの精度を上げてほしい。


■PCの優位性を最大限に発揮させる方法


テーマ

 ・システムトレードにおいて、システム(ストラテジー)をどう評価するかはトレーダーを悩ませています。

 ・それは自分で開発する場合も、既にあるものを選択する場合も同様です。

 ・基本的な記述統計のツールを使って、システムを評価するいくつかの方法と、どの基準を評価すべきかを説明します。


コンテンツ

 ・テーマ:統計学でシステムの特徴と勝つための条件を導く

 1.変量で『特徴』を知る

 2.変量で『関係』を知る

 ・まとめ


分析に使う統計のツール

 ・分布(ヒストグラム、散布図)

 ・代表値(平均、標準偏差)

 ・回帰分析

 ・相関分析

  上記4つのツールは、価格の分析だけではなく、システムの評価、選択にも利用可能

  数値やグラフから何を読み取るか?


プログラム

 ・Contents

 ・テーマ: 統計学でシステムの特徴と 勝つための条件を導く

 ・木を見る前に森全体の特徴を見る

 ・統計学のトレードへの適用場面の類型

 ・今回のテーマ:システムの選択条件

 ・勝てるシステムを選ぶ条件は?

 ・分析に使う統計のツール

 ・ミラートレーダーのサンプルデータ

 ・1.変量で 『特徴』を知る

 ・度数分布ヒストグラム

 ・損益(Pips)のヒストグラム(12ヶ月)

 ・勝率のヒストグラム(90日)

 ・平均利益のヒストグラム(12ヶ月)

 ・代表値

 ・180日データの代表値(基本統計量)

 ・2.変量で 『関係』を知る

 ・散布図と単回帰分析

 ・損益と取引回数(7日、12ヶ月)

 ・損益と勝率(14日、180日)

 ・損益と最大ドローダウン(90日)

 ・勝率と最大ドローダウン(12ヶ月)

 ・相関係数

 ・7、90日間、12、24カ月間の損益(Pips)との相関

 ・ばらつき

 ・相関変数の標準偏差(各・全期間)

 ・結論

 ・まとめ


■講師:本郷喜千 (ほんごう・よしゆき)

マーケットの統計解析と確率論を元にトレードを行うインディ・パ株式会社 代表取締役。システムトレードに関するセミナー、シグナルプロバイダー養成スクール運営、ソフトウェア開発、シグナル配信、ファンド運用を行っている。出版物に『DVD ミラートレーダーで学ぶシステムトレード入門』、『DVD 確率統計で判別するミラートレード実践編』 (ともにパンローリング)などがある。


■投資戦略フェアご来場の皆様のご感想

満足度 → 79.6%(とても満足 15.9%、満足 63.6%、その他 20.4%)

・「統計学…」のセミナー、トレード手法などに特化したものと異なり、一般的な知識として役立ちそう。あらゆる場合で。

・利食いと損切りのラインを詳しく知りたい

・統計学を学んでいきたい

・自動売買について

・資金管理やヘッディング戦略、手仕舞戦略など