Математика управления капитало‪м‬

Книга, основанная на теории вероятностей, статистике и современной теории портфеля, рассказывает о том, как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках. Концепции, изложенные в этой книге, в большинстве своем просты, как и практические примеры, наглядно иллюстрирующие их использование в торговле. Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Стратегии, рассмотренные в этой книге, позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при торговле с реинвестированием, рассчитывать весовые коэффициенты компонентов инвестиционного портфеля.

     Книга ориентирована на профессиональных трейдеров и аналитиков, частных и институциональных инвесторов, работающих на фондовом рынке, рынке FOREX, а также на рынках фьючерсов и опционов.

     Стратегии управления капиталом, сформулированные в книге, можно использовать для: 

- определения потенциального дохода и риска для любого торгового решения;

- точного выбора весов компонентов портфеля;

- определения оптимального количества контрактов для торговли на любых рынках;

- максимизации прибыли при торговле с реинвестированием;

- прогнозирования будущей эффективности работы системы.