Teoría moderna de la cartera

¿Qué es la teoría de cartera moderna?

La teoría de cartera moderna (MPT), o análisis de varianza media, es un marco matemático para armar una cartera de activos de manera que el rendimiento esperado se maximiza para un nivel de riesgo dado. Es una formalización y extensión de la diversificación en la inversión, la idea de que poseer diferentes tipos de activos financieros es menos riesgoso que poseer un solo tipo. Su idea clave es que el riesgo y el rendimiento de un activo no deben evaluarse por sí solos, sino por cómo contribuye al riesgo y rendimiento generales de una cartera. La varianza del rendimiento se utiliza como medida del riesgo, porque es manejable cuando los activos se combinan en carteras. A menudo, la varianza y covarianza históricas de los rendimientos se utilizan como indicador de las versiones prospectivas de estas cantidades, pero hay otros métodos más sofisticados disponibles.

Cómo se beneficiará

(I) Insights y validaciones sobre los siguientes temas:

Capítulo 1: Teoría moderna de carteras

Capítulo 2: Desviación estándar

Capítulo 3: Varianza

Capítulo 4: Distribución normal multivariada

Capítulo 5: Correlación

Capítulo 6: Modelo de valoración de activos de capital

Capítulo 7: Matriz de covarianza

Capítulo 8: Coeficiente de correlación de Pearson

Capítulo 9: Propagación de la incertidumbre

Capítulo 10: Beta (finanzas)

Capítulo 11: Error de seguimiento

Capítulo 12: Diversificación (finanzas)

Capítulo 13: El problema de la cartera de Merton

Capítulo 14: Modelo de índice único

Capítulo 15: Teoría de cartera posmoderna

Capítulo 16: Medida de riesgo

Capítulo 17: Modelo Treynor?Black

Capítulo 18: Inversión basada en objetivos

Capítulo 19: Modelo de decisión de dos momentos

Capítulo 20: Teorema de separación de fondos mutuos

Capítulo 21: Correlación financiera

(II) Respondiendo a las principales preguntas del público sobre la teoría de carteras moderna.

(III) Ejemplos del mundo real para el uso de la teoría de carteras moderna en muchos campos.

Quién este libro es para

Profesionales, estudiantes de pregrado y posgrado, entusiastas, aficionados y aquellos que quieran ir más allá del conocimiento o la información básicos para cualquier tipo de teoría moderna de portafolios.