O cálculo do risco em projetos de investimento

Conheça nesta obra o processo de cálculo do risco baseado em probabilidades.


Os conceitos de variância, covariância, correlação e desvio-padrão são elementos-chave para o entendimento do risco nos projetos de investimentos. Faz-se igualmente referência à simulação Monte Carlo.


O capítulo 6 é reservado para outros critérios alternativos, nomeadamente, o período de recuperação (payback), a análise de sensibilidade, a taxa de atualização ajustada pelo risco e os fluxos equivalentes certos.


É apresentada uma série de exemplos, com a respetiva resolução.


A obra contém ainda figuras, gráficos e mais de 30 quadros.

Estrutura da obra:


- Noção de risco


- Apresentação de um caso adaptado de Securato, 1993


- Situação de independência


- Situação de total dependência


- Situação de alguma dependência


- Comparação das situações


- Modelo desenvolvido por Hiller


- Extensão da fórmula de cálculo do desvio-padrão (risco) para N períodos


- Cálculo da probabilidade de ocorrência


- A utilização da simulação Monte Carlo.


- Outros critérios de cálculo do risco


- Período de recuperação (payback)


- Análise de sensibilidade


- Taxa de atualização ajustada pelo risco


- Fluxos equivalentes certos


- Conclusão