Bewertung von Leveraged Buyouts mit einem stochastischen Diskontierungsfaktor Bewertung von Leveraged Buyouts mit einem stochastischen Diskontierungsfaktor

Bewertung von Leveraged Buyouts mit einem stochastischen Diskontierungsfaktor

Ein Simulationsansatz auf Basis empirischer Wahrscheinlichkeiten

    • USD 79.99
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Descripción editorial

Eine Bewertung von Leveraged Buyouts auf Basis risikoadjustierter Diskontierungssätze ist problematisch, da sich deren charakteristische Finanzierungsstruktur nicht durch gängige zahlungsstrombasierte Bewertungsmethoden abbilden lässt. Zugleich zeigt sich ein risikoneutraler Bewertungsansatz ohne die Existenz einer allgemeingültigen Transformationsfunktion des Wahrscheinlichkeitsmaßes bei Leveraged Buyouts mit Inkonsistenzen verbunden. Die Arbeit stellt einen neuartigen Simulationsansatz auf Basis des Bewertungskonzepts des stochastischen Diskontierungsfaktors vor, welcher diese Problemstellungen bei der Bewertung von Leveraged Buyouts löst und Aufschluss über den Wertbeitrag der Steuervorteile aus Fremdfinanzierung sowie die risikoadäquaten Diskontierungssätze leistet.

GÉNERO
Negocios y finanzas personales
PUBLICADO
2013
5 de junio
IDIOMA
DE
Alemán
EXTENSIÓN
326
Páginas
EDITORIAL
Peter Lang AG
VENDEDOR
Peter Lang AG
TAMAÑO
4.3
MB

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